FRACTALES Y ADX: UNA BUENA COMBINACIÓN PARA NUESTRO TRADING

Si tenemos en cuenta que el trading consiste básicamente en esperar (una buena coyuntura). No está demás conocer este interesante indicador. Los fractales (Fractals) son uno de los cinco indicadores del sistema de trading de Bill Williams que permite detectar los máximos y/o mínimos.

Corresponde cada fractal a una serie de al menos cinco barras consecutivas con el mayor máximo en el medio y dos máximos menores a cada uno de sus lados. La configuración opuesta corresponde al fractal hacia abajo (una serie de cinco barras con el menor mínimo en el medio y dos barras con los mínimos más altos a cada uno de sus lados). En el gráfico los fractales tienen los valores de High y Low, y están marcados con flechas hacia arriba o abajo, respectivamente.

• Para no liarnos: FRACTAL HACIA ABAJO....ALCISTA (COMPRA)-----HACIA ARRIBA.....BAJISTA (VENTA)

Es comunmente aceptado que los fractales, su lectura, ha de ser filtrada con otro indicador y todo o casi todo el mundo habla de Alligator; también de Bill Williams. Bien, es aceptable. Yo personalmente uso los fractales con ADX y no me va mal. No se  trata de llevar la contraria, se trata de tomar decisiones correctas y si no me funcionase, aquí no lo escribiría como tal.

ADX Average directional movement index, en español: Índice direccional de movimiento.
el ADX es un oscilador que fluctúa entre 0 y 100, aunque es raro ver valores por encima de 60. Su objetivo, es intentar determinar si el mercado se encuentra en tendencia o en rango y, en caso de encontrarse en tendencia, la fuerza de la misma.

Para ello observa su línea azul en este caso. Estaríamos hablando de un "medidor" de la fuerza de la tendencia. Comprueba que cuanto más ímpetu tiene el movimiento del mercado, mayor es su oscilación.
Tendremos tres niveles en cuenta:

• Si el ADX se encuentra por debajo de 20 se entiende que no existe tendencia. 
• Entre 20 y 25 e indefinición 
• El mercado estará en tendencia por encima de 25 y por encima de 40 se considera que la tendencia es muy fuerte.

Nos quedan otros dos parámetros por identificar en nuestro ADX:

• Las líneas +DI y -DI 

En el siguiente gráfico vienen representadas en rojo -DI y verde +DI: 

• Cuando verde (+DI) se emcuentra por encima de rojo (-DI) hablamos de posible señal de compra
• Cuando es a la inversa, rojo por encima de verde, entendemos un posible señal de venta.

El movimiento será más fuerte cuanto más se despeguen ambas líneas

El gráfico es de la cotización de hoy para el par USD-CHF (dólar-franco suizo). Hemos tomado un marco de tiempo de 1 hora y vemos todo cuanto antes hemos mencionado.

¿Y que pintan los fractales en todo esto? Digamos que refuerzan nuestras convicciones a la hora de entrar al mercado. Si vemos este otro gráfico, en los dos rectángulos azules notaremos la perfecta señal de compra que antes de ls grasn vela alcista nos ofrecen el ADX Y EL FRACTAL que apunta hacia abajo, que posteriormente se ve reforzado por otro en la misma dirección.

No obstante no olvides al usar cualquier indicador, que el gráfico esta ahí por algo y ten siempre en cuenta de que hablamos: velas, líneas, barras, heiken-ashi... NUnca hemos de ignorar sus posibles mensajes, ya que los indicadores son reforzadores de la situación o puede que en un momento dado nos muestren una divergencia.

BANDAS DE BOLLINGUER: UN INDICADOR MUY ÚTIL PARA NUESTRO TRADING

Hoy vemos uno de los indicadores más populares del trading. Y que realmente puede sernos de una gran utilidad en nuestro día a día.
Las bandas de Bollinger son unos indicadores utilizados en el análisis técnico de los mercados. Creados y puestos en funcionamiento por  John Bollinger en los años 1980.
Consta de dos curvas que envuelven el gráfico de precios. En el centro, una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas.

• La distancia entre las curvas superior e inferior determina la volatilidad de los precios. Enel siguiente gráfico de 15 minutos de la cotización de la SOJA (Soybeans), observamos como fluctúan ambas bandas superior e  inferior, en base a la evolución de los precios. 

• Según se admite en su uso actual por no pocos traders, que los precios sobrepasen las bandas indica que el mercado está sobrecomprado (si lo hacen por arriba) o sobrevendido (si lo hacen por abajo). Pero estar seguros de esto,  es cuando menos complicado.
• No obstante hemos de calibrar bien el indicador tomando como referencias las fluctuaciones de los precios y ayudarnos de otro como puede ser CCI (Commodity Channel Index) siguiente gráfico, que nos aporta confirmación de los periodos de sobreventa y sobrecompra.

• Te recomiendo que tengas cuidado con las bandas cuando se opera con acciones en lo que se refiere a esto último que hemos comentado: los niveles de sobreventa y sobrecompra.

Ten en cuenta estas otras consideraciones para un buen funcionamiento de tu trading si usas las bandas:

1. Cuando las bandas se mantienen cercanas, podemos apreciar un periodo de baja volatilidad en el precio. 
2. Cuando se mantienen lejos una de otra, están indicando un periodo de alta volatilidad.
3. Cuando tienen sólo una ligera pendiente y permanecen aproximadamente paralelas durante un tiempo suficientemente largo, se encontrará que el precio oscila arriba y abajo entre las bandas, como en un canal.
4. Cuando esto último se produce de manera muy regular en un mercado consolidado, ya sea al alza o a la baja, podemos esperar que pronto se produzca un cambio de tendencia.

Calibrar el indicador es opcional ya que vienen normalmente según la plataforma con una desviación estandar de 2-4, pero podemos personalizarlo a nuestro gusto. El de los gráficos está a 10 sesiones con una desviación de 2. Pero cuidado, puede que con otro instrumento estos parámetros no vayan bien.

A mi con la soja me van de lujo.

CAJAS DE CARTER: SENCILLEZ Y EFICACIA EN NUESTRO TRADING

Las Cajas de Carter, denominadas así en honor a su descubridor John F. Carter, son un sistema muy útil cuando el mercado después de movimientos más o menos intensos al alza o baja entra en estados digamos de descanso, previos a volver tener actividad.

Se trata de establecer un periodo de actividad horizontal del mercado en el que constataremos la existencia de 2 mínimos y 2 máximos.

Se trata de establecer un periodo de actividad horizontal del mercado en el que constataremos la existencia de 2 mínimos y 2 máximos.Una vez establecidos buscamos comprar cuando el mercado rompe al alza los límites de la caja y vender cuando rompe a la baja.

El presente gráfico es de un marco de tiempo de 24 horas pero las CAJAS DE CARTER, suelen emplearse normalmente tal y como describimos en gráficos de 5 o 15 minutos. No obstante el planteamiento también podría ser válido para periodos superiores.
Observamos que el mercado efectivamente entre en un periodo de reposo o movimiento lateral poco pronunciado y hemos conseguido  establecer nuestra caja siguiendo los criterios antes mencionados.

¿Como utilizar nuestra caja?

• Situamos una orden stop de compra (buy stop) un tick por encima del techo de la caja (resistencia)
• Situamos una orden stop de venta (sell stop) un tick por debajo del suelo de la caja (soporte)

Si el mercado rompe a la baja o al alza, ahí estamos nosotros esperando a que nuestras órdenes de compra o venta se ejecuten, entrando en la operación. 

El objetivo de beneficios que puede ver en la imagen suele ser igual al ANCHO de la caja. Si dejamos correr nuestra posición porque el mercado sigue moviéndose a nuestro favor, crearemos STOP DINÁMICOS para prevenir que el mercado se gire en contra.

Cuando una de las órdenes salta, inmediatamente la otra se convierte en STOP LOSS, es decir, actuará de límite para unas posibles pérdidas caso de que el mercado se gire en nuestra contra.
A este respecto, le aconsejo que seguún la plataforma en la que opera se asegure de que esto es así para evitar sorpresas. De no ser así, bastaría con incluir STOP LOSS (2) uno para la orden de compra y otro para la de venta.

Un sistema de muy buena efectividad y que posee reglas de confirmación muy sencillas.

• ¿No ve usted ninguna caja en su gráfico de la sesión? Entonces no la hay
• Para establecer que existe una Caja de Carter, el mercado debe volver al centro de la misma después del cuarto TEST. Entiéndase como test los MÁXIMOS Y MÍNIMOS que mencionamos al principio.

Gracias por su atención y espero que le sea de utilidad esta publicación. BUEN TRADING!!!

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TOMÁS MARTÍN PARRA

Trader profesional

Asesoramiento personalizado en mercado FOREX: